Парная торговля

Statisticheskij arbitrazh osnowan na parnoj torgowle sredneobraschaüschimisq dohodnostqmi. My ispol'zowali kointegracionnyj podhod i ECM-DCC-GARCH dlq postroeniq 98 par iz 152 akcij 3 walüt. Torgowlq akciqmi osuschestwlqetsq s pomosch'ü kontrakta na raznicu. Dlq izmereniq äffektiwnosti my wweli koäfficient pribyli, kotoryj predstawlqet soboj godowuü normu pribyli na edinicu riska. A istoricheskij risk izmerqetsq maximal'noj prosadkoj. My srawnili tri osnownye strategii: procent, standartnoe otklonenie dolgosrochnyh ostatkow kointegracii i Bollinger Bands (dinamicheskoe standartnoe otklonenie), s dwojnym podtwerzhdeniem kratkosrochnogo standartnogo otkloneniq, smodelirowannogo ECM-DCC-GARCH, i bez nego. Kazhdaq iz treh osnownyh strategij optimiziruetsq dwumq optimizatorami: absolütnaq pribyl' i koäfficient pribyli. Period optimizacii dlitsq s 2012-01-01 po 2014-12-31, a period podtwerzhdeniq - s 2015-01-01 po 2016-06-01. Nashi rezul'taty pokazali, chto strategiq USD Bollinger Bands bez dwojnogo podtwerzhdeniq i optimizirowannaq po profit factor, prewzoshla drugie strategii i obespechila samyj wysokij godowoj dohod na edinicu riska. 32% par nashej wyborki okazalis' w ubytke, i 94% iz nih ob#qsnqütsq razrywom kointegracii w techenie testowogo perioda.