Aufbau, Bestandteile und Problemfelder konomischer Risikotragfhigkeitskonzepte in Banken

Das Buch bietet einen gut verstndlichen berblick und eine kritische Analyse konomischer Risikotragfhigkeitskonzepte (RTF-Konzepte) in Banken vor dem Hintergrund bankaufsichtlicher Anforderungen. Neben einer Darstellung der grundlegenden Funktionsweise und des Aufbaus konomischer RTF-Konzepte, geht das Buch dabei besonders auf unterschiedliche Mglichkeiten zur Bestimmung der beiden zentralen Komponenten, dem konomischen Kapital" (Gesamtheit aller Risiken) und dem Risikodeckungspotential" (Gesamtheit aller zur Risikoabdeckung verwendbaren Mittel), ein. Darber hinaus werden mgliche Problemfelder bei der regulatorischen Beurteilung konomischer RTF-Konzepte und ihrer Einzelkomponenten beleuchtet. Ergnzend werden Mglichkeiten zur Optimierung der regulatorischen Beurteilung aufgezeigt.
Es ist ausdrcklich nicht das Ziel dieses Buches alle Mglichkeiten zur Quantifizierung bankgeschftlicher Risiken und zur Bestimmung des konomischen Kapitals sowie zur Bestimmung des Risikodeckungspotentials (RDP) im Detail darzustellen. Das Werk zielt vielmehr darauf ab, ein grundstzliches Verstndnis fr die Funktionsweise und die Bestandteile konomischer RTF-Konzepte sowie der hufig verwendeten Methoden zur Bestimmung des konomischen Kapitals und des RDP zu schaffen und auf kritische Aspekte hinzuweisen. An den relevanten Stellen beinhaltet das Buch jedoch weiterfhrende Hinweise auf entsprechende Fachliteratur zu diversen mathematischen Risikoquantifizierungs- und Risikoaggregationsverfahren.