Computational Finance

Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Einfhrung in Grundlagen, Methoden und praktische Anwendungen des Computational Finance (CF). Es vermittelt lehrbuchartig die Umsetzung und den Einsatz statistischer und numerischer Methoden unter Verwendung von Matlab, Octave und Freemat. Besondere Schwerpunkte bilden Optimierungsmethoden sowie Prognose- und Simulationstechniken. Jedes Kapitel beinhaltet mehrere CF-basierte Fallstudien z.B. aus der Portfolioplanung, der Risikoschtzung oder der Portfolio Insurance. Alle Fallstudien lassen sich anhand beigefgter Demo-Codes selbststndig nacharbeiten. Das Buch will primr grundlegende Fhigkeiten in der Programmierung und beim Einsatz des CF entwickeln. Es richtet sich vorrangig an Studierende im fortgeschrittenen Bachelor- und Masterstudium, ist aber fr Praktiker gleichermaen geeignet. Die Inhalte und Beispiele basieren auf zahlreichen Praxis-Seminaren und aus der Umsetzung in Industrieprojekten, sodass Fragen der praktischen Anwendung trotz des Einfhrungscharakters im zentralen Fokus stehen. Dabei werden stets die theoretischen Grundlagen kompakt zusammengefasst, deren Umsetzung im Matlab, Octave oder Freemat aufgezeigt und schlielich der Einsatz an praktischen Beispielen demonstriert.