Der Einfluss Von Basel III Auf Das Liquiditatsrisikomanagement Von Kreditinstituten

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1,3, Heinrich-Heine-Universitt Dsseldorf, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Prfung, ob das neue Reformpaket Basel III mit seinen Liquidittskennzahlen LCR und NSFR einen Einfluss auf das Liquidittsrisikomanagement von Banken haben wird.
Dazu werden im zweiten Kapitel neben grundlegenden Begriffen die besondere Bedeutung von Liquidittsrisiken in Kreditinstituten und die Funktion eines effektiven Liquidittsrisikomanagements dargestellt.
Das dritte Kapitel zeigt gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen auf, die bereits umgesetzt worden sind und den Status quo ausmachen. Dem folgen die Berechnung der neuen Liquidittskennzahlen und die zugrunde liegende Bedeutung der Bilanzpositionen, die die neuen Regulierungsmanahmen darstellen und die in Zukunft einzuhalten sind.
Der Schwerpunkt der Arbeit widmet sich dem vierten Abschnitt. Eine Analyse ausgewhlter Banken soll vom Jahr 2006 bis 2012 den Wandel des Liquidittsrisikomanagements darstellen. Durch die Rckschau wird untersucht, wie die Reformen vor Basel III umgesetzt wurden und wie der aktuelle Status quo ist. Als Banken wurden fr die Analyse die Deutsche Bank, HSBC Trinkaus, DZ Bank und die Stadtsparkasse Dsseldorf klassifiziert. Durch die Wahl dieser Banken soll die Drei-Sulen-Struktur des Bankwesens in Deutschland reprsentiert werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden im fnften Kapitel zusammenfassend dargestellt und mit einem Ausblick auf knftige Auswirkungen und Anforderungen an das Liquidittsrisikomanagement gewrdigt.