Der Einsatz von Derivaten im Bondportfoliomanagement

Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Johann Wolfgang Goethe-Universitt Frankfurt am Main (Lehrstuhl fr Investment, Portfolio Management und Alterssicherung), Veranstaltung: Seminar im Vertiefungsstudium: Investment, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Das PDF ist ungerastert, d.h. die Schriftendarstellung am PC ist verschwommen - beim Ausdruck wirkt sich dies allerdings nicht negativ aus. Im Downloadfile befindet sich auerdem das (schreibgeschtzte) Word-Dokument. 570 KB , Abstract: Diese Seminararbeit beschftigt sich mit dem Thema Der Einsatz von Derivaten im Bondportfoliomanagement". Hierzu mchte ich den Begriff Derivate zunchst erlutern. Derivate werden von den elementaren Anlageformen Aktien und Zinsinstrumente ab-geleitet. Sie sind Instrumente, die zum Absichern und Spekulieren geeignet sind. Sie werden an Terminbrsen und auerbrslich (OTC -Markt) gehandelt. Diese Arbeit bezieht sich dabei nur auf die Derivate, die beim Management von Portfolios mit fest-verzinslichen Wertpapieren zum Einsatz kommen. In den folgenden Kapiteln werden die klassischen" Derivate erklrt und deren Anwendungsmglichkeiten dargestellt. In Kapitel 4 gehe ich dann auf moderne Ausprgungen der Derivate ein. Auf Grund der Vielzahl an verschiedenen Derivaten werden lediglich die wichtigsten ihrer Art angesprochen.