Die optimale Wahl des Komplexitatsparameters bei der Ridge-Schatzung

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Statistik, Note: 1,3, Technische Universitt Dresden (Professur fr Quantitative Verfahren, insb. konometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schtzung. Multikollinearitt als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemglichkeiten und Konsequenzen fr das Schtzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schtzverfahren bietet Mglichkeiten, die durch Multikollinearitt auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit knstlicher Multikollinearitt simuliert. Unter dreistuger Variation fnf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schtzer auf ihre Gte untersucht. Der beste Ridge-Schtzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexittsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexittsparameter bei der Ridge-Schtzung in R.