Elments de statistique asymptotique

Cet ouvrage prsente un cours de Statistique Asymptotique (avec complments de cours et exercices). Il a t enseign au DEA de Paris 7 de Statistique et Modles Mathmatiques en Economie et en Finance. Le but est de prsenter avec un maximum d'exemples (variables indpendantes, dpendantes, diffusions, processus, ...) les divers points de vue utiliss en Statistique Asymptotique, leurs cohrences et leurs diffrences. Ainsi se ctoient les thories d'Hajek, Le Cam, Bahadur, Ibragimov, Has'minskii, Efron, Amari, ... Le but de ce livre est de donner une vue assez large en Statistique Asymptotique et de faciliter l'accs des ouvrages plus difficiles dveloppant chacun l'une de ces diffrentes thories de faon plus approfondie. Le dernier chapitre du livre met en application sur un exemple particulier (celui des ruptures de modles) les thories prsentes au cours des chapitres prcdents et met en vidence la diffrence des rsultats qu'elles apportent.