bokomslag Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken
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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken

Daniel Roesch

Pocket

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  • 401 sidor
  • 1998
Daniel Rsch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische berprfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, da diese fr die
Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
  • Författare: Daniel Roesch
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783824467297
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 401
  • Utgivningsdatum: 1998-09-01
  • Förlag: Deutscher Universitatsverlag