Evaluation Et Gestion Du Risque de Valorisation Des Fonds Structur s

Cet ouvrage ,suite mon stage de Master de 8 mois chez Barclays Wealth Paris ,traite principalement de : l'valuation et la gestion du risque de valorisation et de performance des fonds formule. En effet, la contre valorisation des swaps est tablie dans le but de vrifier de faon indpendante de la gestion les points de contrle sur l'activit des fonds structurs et de valider ainsi le modle de la gestion. Ainsi, la premire partie est consacre la prsentation des fonds formule puis la contre valorisation d' equity swaps . Le pricer que j'ai dvelopp en se basant sur les simulations de Monte Carlo est cod en langage C++. L'valuation de la performance d'un fonds formule consiste calculer le solde chance. En effet, le solde chance correspond la trsorerie obtenue aprs projection de tous les flux jusqu' maturit. L'objectif tant de jauger la capacit du grant dlivrer la formule promise aux clients. Le calcul propos du solde chance tient compte des prvisions de souscriptions et des rachats durant la vie du fonds