bokomslag I modelli di misurazione del rischio sistemico
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I modelli di misurazione del rischio sistemico

Abdelkader Derbali Lamia Jamel

Pocket

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  • 52 sidor
  • 2023
In questo libro abbiamo presentato le quattro misure di rischio sistemico sviluppate nella letteratura finanziaria. Queste misure sono la perdita marginale attesa (Marginal Expected Shortfall: MES) e la perdita sistemica attesa (Systemic Expected Shortfall: SES), la misura del rischio sistemico (SRISK) e il Delta Conditional Value-at-Risk (CoVaR). Dallo sviluppo teorico di questi modelli, abbiamo presentato una sintesi delle caratteristiche specifiche di ciascuna misura. Questa sintesi ci ha permesso di sviluppare un quadro comune per la misurazione del rischio sistemico. Abbiamo dimostrato teoricamente che la maggior parte della variabilità di queste tre misure sistemiche può essere ottenuta misurando il rischio di mercato e le caratteristiche dell'azienda.

  • Författare: Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9786206365730
  • Språk: Italienska
  • Antal sidor: 52
  • Utgivningsdatum: 2023-08-22
  • Förlag: Edizioni Sapienza