'Idb'-Verteilungen

IDB-Verteilungen stellen eine Klasse von Lebensdauermodellen dar, deren Hazardraten monoton fallend, monoton steigend oder U-foermig verlaufen koennen. Dieser Vorteil gegenuber Standard-Lebensdauermodellen macht sie fur eine Vielzahl von Problemstellungen der Ereignisanalyse attraktiv. Die Arbeit beinhaltet eine formale Analyse der Modellstrukturen von IDB-Verteilungen, ihre inhaltlichen Interpretationsmoeglichkeiten sowie die UEberprufung der Schatzersensitivitat mittels Monte Carlo Simulationen. Es wird die enge Beziehung zwischen der Struktur der Hazardrate, ihrer Flexibilitat und der Interpretierbarkeit des Modells deutlich. Die Simulationsresultate zeigen, dass bei unbekanntem Risikomuster der Grundgesamtheit ein geschatzter Verlauf des Ereignisrisikos auf Plausibilitat zu uberprufen ist.