Introduction l'estimation non paramtrique

La thorie de l'estimation non-paramtrique s'est dveloppe considrablement ces deux dernires dcennies, en se fixant pour objectif quelques thmes principaux, en particulier, l'tude de l'optimalit des estimateurs et l'estimation adaptative. Ces deux thmes occupent la place centrale dans le livre. Il s'agit de prsenter, pour quelques modles et exemples simples, les ides principales de l'estimation non-paramtrique. Quelques sujets abords sont: les mthodes de noyaux, de projection et de polynmes locaux, vitesses optimales de convergence, le thorme de Pinsker, les ingalits d'oracle, l'adaptation au sens minimax. Un chapitre est consacr l'exposition dtaille des diffrentes techniques de minoration du risque minimax.