bokomslag Introduction to Modern Time Series Analysis
Samhälle & debatt

Introduction to Modern Time Series Analysis

Gebhard Kirchgassner Jurgen Wolters

Pocket

849:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 3-8 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

Denna produkt går inte att reservera, köp den gärna online!

  • 274 sidor
  • 2008
This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple stationary time series. It also covers modeling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models.
  • Författare: Gebhard Kirchgassner, Jurgen Wolters
  • Illustratör: 39 schwarz-weiße Zeichnungen 39 schwarz-weiße Abbildungen 16 schwarz-weiße Tabellen
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783540687351
  • Språk: Engelska
  • Antal sidor: 274
  • Utgivningsdatum: 2008-08-02
  • Förlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K