Kreditleverage und unerwnschte Nebenwirkungen der Risikogewichtung nach Basel II

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1,0, Universitt Salzburg (Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultt), Veranstaltung: Seminar Unternehmensfinanzierung und Finanzmarktkonomie, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der vom US-amerikanischen Immobilienmarkt ausgehenden Finanzkrise ab dem Jahre 2007 kamen einmal mehr die teils fragwrdigen Eigenkapitalvorschriften und die damit ermglichten expansiven Kreditgeldschpfungsmglichkeiten ins Blickfeld der ffentlichkeit.

Die oft viel zu geringen echten Eigenkapitalbasen waren im Zuge der groen Ausflle innerhalb krzester Zeit aufgebraucht, was so mancher teils auch groen Bank zum Verhngnis wurde.

Doch wie kann es mglich sein, dass bei tendenziell immer risikoreicheren Geschftsfeldern von Investmentbanken deren Eigenkapital - und zwar deren echtes Eigenkapital, das nun mal am Besten dazu in der Lage ist, Verluste und Ausflle abfedern zu knnen - sich auf derart geringen Niveaus bewegt?

Einige Ursachen, weshalb die schwierigen Zeiten zwischen 2007 und 2009 manche Banken derart heftig getroffen haben, und praktisch ber Nacht deren komplettes Eigenkapital aufgebraucht war, werden anhand des Kredit-Leverage und der Risikogewichtung von Eigenkapital nach Basel II in vorliegender Arbeit nher beleuchtet und dargestellt.