La Pr vision Macro conom trique

Ce travail porte sur les aspects empiriques de la prvision macroconomique. Il fait la synthse des procdures utilises par les prvisionnistes pour corriger les prvisions initiales fournies par les modles macroconomtriques quations simultanes qu'ils utilisent. Il prsente ensuite succinctement et illustre concrtement l'approche alternative crdible constitue par la modlisation autorgressive vectorielle (VAR) baysienne, lance dans les annes 80 par Robert Litterman, mais encore peu connue et utilise malgr son moindre cot et ses meilleures performances. Cette approche repose sur l'adoption d'une loi a priori simple et flexible pour les coefficients du modle VAR utilis. L'application de la mthodologie VAR baysienne la prvision de trois variables macroconomiques au Sngal, savoir le PIB rel, le dflateur du PIB et la masse montaire, permet de vrifier ses incontestables avantages.