Markowitz Portfolio Selection Und Estimation Risk

Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: -, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance&Banking), 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Inklusive notwendigem Matlab-Code für die Simulation der Portfolios , Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt.Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.