569:-
Uppskattad leveranstid 7-12 arbetsdagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-
Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden UEberblick uber die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschliessend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschatzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreisseranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausfuhrlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).
- Illustratör: 6 Tab 237 Abb
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783540417002
- Språk: Engelska
- Antal sidor: 400
- Utgivningsdatum: 2001-06-01
- Förlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K