Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik.Dieser zweite Bandbehandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung.Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweilseinführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denender im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichtebeschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden.Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dortpräsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden.Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.