Modlisation du risque de crdit d'un portefeuille de crdit bancaire

La crise des subprimes a montré la nécessité de mieux contrôler les risques pris par les banques pour assurer la solidité du système financier. La mesure du risque de crédit sest imposée au fil des années comme ingrédient essentiel dans une perspective de maîtrise du risque de faillite. Le présent travail a pour but de mesurer le risque de crédit sur le portefeuille dAfriland First Bank. Empiriquement, il sagira destimer la distribution des probabilités de pertes sur son portefeuille afin dévaluer à un niveau de confiance donné par le quantile correspondant la perte potentielle due à la défaillance des clients à un horizon donné.