Mtodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones

Este trabajo se inicia con un breve estudio de la evolucin de las tcnicas para analizar series de tiempo. Lego se pasa al anlisis de la correlacin serial, los modelos ARMA, ARIMA y otros no estacionarios hasta alcanzar los mtodos de Box y Jenkins de identificacin, estimacin, control y prediccin. Se sigue con un estudio economtrico de las series cronolgicas. Luego se presenta el anlisis en el dominio de las frecuencias. A continuacin el estudio se centra en el enfoque de espacio de estado con aplicaciones del filtro y suavizador de Kalman. Finalmente se estudia el problema de la volatilidad, tanto en el enfoque de los modelos ARCH-GARCH (y sus variantes) como de los modelos de volatilidad estocstica. En todos los casos se presentan ejemplos prcticos con uso intensivo de paquetes de computacin muy actuales.