Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration 1

Samhälle & debatt

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Greg N Gregoriou • Razvan Pascalau

Pocket

759:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 10-16 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

Andra format:

Inbunden 1799:-

196 sidor
2011

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Författare: Greg N Gregoriou, Razvan Pascalau
Format: Pocket/Paperback
ISBN: 9781349328949
Språk: Engelska
Antal sidor: 196
Utgivningsdatum: 2011-01-01
Förlag: Palgrave Macmillan