Ordre de Dispersion Pour Des Lois Conditionnelles Archim diennes

Les ordres stochastiques reprsentent des outils intressants permettant de comparer deux variables alatoires ou deux vecteurs alatoires. Ils utilisent toute l'information sur la distribution afin d'tablir une comparaison adquate entre deux risques. Dans la littrature, nous retrouvons plusieurs types d'ordres stochastiques comme la dominance stochastique, les ordres convexes, l'ordre de dispersion. Ces ingalits stochastiques ont plusieurs applications en finance et en actuariat, par exemple la dominance stochastique est lie directement la mesure de risque appele valeur risque et l'ordre convexe croissant (stop-loss), associes des portefeuilles diffrents, permet d'analyser la VaR conditionnelle. Ce projet de recherche concerne l'tude de la variabilit d'un risque X2 tant donn un risque X1 (X2|X1). Plus spcifiquement, nous nous intressons examiner le comportement de la volatilit de X2 lorsque X1 augmente ou diminue. Nous analysons aussi la variabilit de X2|X1 lorsque la dpendance entre ces risques augmente. Ici, la dpendance est gre par des copules archimdiennes. Ceci permet d'analyser l'impact de la corrlation sur la volatilit conditionnelle.