Reaktionen der Devisenmrkte auf temporre Schocks

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 2,0, Katholische Universitt Eichsttt-Ingolstadt (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultt Ingolstadt - WFI), Veranstaltung: Empirische Wirtschaftsforschung mit R, Sprache: Deutsch, Abstract: Hinfhrung

Auf den weltweiten Devisenmrkten gibt es fast tglich groe Schwankungen. Hierfr gibt es eine Vielzahl an mglichen Einflussfaktoren und auch scheinbar irrationale Beweggrnde.
Zumindest in der Theorie lassen sich jedoch die zuknftigen Wechselkurse klar anhand von Gesetzmigkeiten vorhersagen. Diese Arbeit mchte nun berprfen, ob diese Vorhersagen auch empirisch haltbar sind. Dazu werden Hypothesen aufgestellt, die aufgrund der geltenden Gesetze fr die Devisenmrkte plausibel erscheinen und diese mithilfe realer Wechselkursdaten empirisch berprft. Im Speziellen wird auf temporre Schocks eingegangen.
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