Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten. Credit Value at Risk

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 2, DIPLOMA Fachhochschule Friedrichshafen, 31 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten. Der Kern der Arbeit liegt dabei in der Beschreibung und der Darstellung der Mglichkeiten zur Ermittlung der einzelnen Komponenten zur Risikoadjustierten Bepreisung. Die einzelnen Bestandteile werden dabei erlutert und es wird auf das Umsetzen von RaP mittels der ermittelten Bestandteile eingegangen. Zur Verdeutlichung werden verschiedene Beispiele angefhrt. Zur Ermittlung einiger Komponenten werden als Hilfsmittel Verfahren aus der Statistik und Mathematik verwendet.. Auf die Verfahren wird im Detail eingegangen falls es fr die Verstndlichkeit notwendig ist. Da Banken in der Regel Kreditrisiken nicht nur hinsichtlich des Einzelkredits, sondern Kreditrisiken auch in der Gesamtheit betrachten werden, hufig Kreditportfoliomodelle verwendet auf die ebenfalls eingegangen wird. Zur Abrundung der Arbeit wird ergnzend auf verschiedene Problemfelder hingewiesen. Ein Ausblick schliet die Arbeit ab.