1049:-
Tillfälligt slut online – klicka på "Bevaka" för att få ett mejl så fort varan går att köpa igen.
This book offers a concise introduction to stochastic analysis, particularly the Malliavin calculus. A detailed description is given of all technical tools necessary to describe the theory, such as the Wiener process, the Ornstein-Uhlenbeck process, and Sobolev spaces. Applications of stochastic calculus to the study of stochastic differential equa
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9780821826263
- Språk: Engelska
- Antal sidor: 200
- Utgivningsdatum: 2004-06-01
- Förlag: American Mathematical Society