bokomslag Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten

Mark Neukomm

Pocket

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  • 270 sidor
  • 2004
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und fur die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
  • Författare: Mark Neukomm
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783824480746
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 270
  • Utgivningsdatum: 2004-02-01
  • Förlag: Deutscher Universitats-Verlag