Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements

Dieses Buch liefert die statistischen Grundlagen fr das quantitative Risikomanagement, indem es die wichtigsten Verteilungen vorstellt und erlutert. Verteilungen beschreiben das Auftreten und die Auswirkungen eines Risikos. Sie sind Voraussetzung fr die Risikoaggregation, die Risikoanalyse und die Risikobewertung, wie sie in den deutschen Revisionsstandards IDW PS 340, StaRUG und FISG gefordert werden. Das Buch stellt die fr das Risikomanagement von Unternehmen grundlegenden Verteilungen dar und zeigt, wann und wie sie eingesetzt werden. Dazu gehren Verteilungen wie Bernoulli, Binomial, Poisson, Gleich, Dreieck, PERT, modifizierte PERT, Trapez, Expert, Poly, Custom, Normal, Lognormal, Weibull und die Compound-Verteilung. Auerdem wird erklrt, wie die Parametrisierung der Verteilungen durch Expertenschtzungen oder algorithmische Kalibrierung erfolgen kann.