Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universitt des Saarlandes (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Diese Arbeit widmet sich der Methode der Knstlichen Neuronalen Netze, um eine Wechselkursprognose vorzunehmen. Bei Neuronalen Netzen handelt es sich um ein neuartiges Verfahren, das sich - stark vereinfacht - an der Arbeitsweise des biologischen Gehirns orientiert. Der Autor entwickelt in dieser Arbeit nachvollziehbar mehrere Neuronale Netze, die anhand realer technischer und fundamentaler Daten aus dem Zeitraum 1991 bis 1998 eine tgliche 3-Klassen-Prognose (steigt/konstant/fllt) des DEM/USD-Wechselkurses erlauben. Zunchst wird ein kurzer berblick ber die volkswirtschaftlichen Grundlagen der Wechselkurse gegeben; anschlieend wird relativ knapp die technische Analyse unter besonderer Bercksichtigung mathematisch-statistischer Indikatoren dargestellt.
Weiterhin werden die Grundlagen der in dieser Arbeit verwendeten Neuronalen Netze systematisch erlutert, so dass der auf diesem Gebiet nicht bewanderte Leser fr das Verstndnis keine Sekundrliteratur bentigt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf der Darstellung verschiedener Lernverfahren. Die Behandlung anhand des in dieser Arbeit entwickelten konkreten Beispiels erleichtert das Verstndnis der komplexen Materie.
Abschlieend werden ein berblick ber die Prognosegte Neuronaler Netze zur Wechselkursprognose in der Literatur gegeben und die Simulationsergebnisse dieser Arbeit vor- gestellt. Die empirischen Daten, die Grundlage der Simulation waren, finden sich in einem groen Appendix.
Das beste in dieser Arbeit erzielte Prognoseergebnis ist eine Trefferquote von 51,33% (bei einer zuflligen Trefferwahrscheinlichkeit von 33,33%). Der Autor ist zuversichtlich, dass sich dieses gute Ergebnis noch weiter verbessern liee und liefert hierzu bereits erste Anhaltspunkte in einer abschlieenden Beurteilung.


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