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-Werte deutscher Standardaktien fr tgliche, wchentliche und monatliche Kursschwankungen
Udo Masrouki
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Diplomarbeit aus dem Jahr 1991 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Bayerische Julius-Maximilians-Universitt Wrzburg (Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Das Interesse zahlreicher Wissenschaftler an dem Verhalten von Aktienkursen hat innerhalb der letzten drei Jahrzehnte erheblich zugenommen. Dies ist vor allem auf die Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung zurckzufhren. Hierdurch ist es erstmals mglich geworden, Theorien ber den Verlauf von Aktienkursen anhand empirischer Tests abzuschtzen. In den USA ist aufbauend auf das von MARKOWITZ formulierte 'Portfolio Selection Model' eine Theorie entwickelt worden, welche die Gesetzmigkeiten der Aktienkursentwicklung zu erklren versucht. Hierbei handelt es sich um das in unmittelbarem Zusammenhang zu dem 'Portfolio Selection Model' stehende 'Capital Asset Pricing Model' (CAPM), das in seiner Originalversion auf SHARPE, LINTNER und MOSSIN zurckgeht.
Als ein diesbezgliches Resultat entstand auch eine Magre fr das bei einer Kapitalanlage eingegangene systematische Risiko. Diese Kennzahl wird als (Beta) -Wert bezeichnet und steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Zielsetzung dieser Untersuchung ist es, die Frage zu beantworten, welchen Einflu die Lnge des zugrundegelegten Zeitraums der Kursschwankung auf den -Wert einer Aktie hat.
Eine Darstellung der historischen Entwicklung vom Portfolio Selection Model zum CAPM, wobei die Bercksichtigung des Risikos durch diese Theorien von besonderer Bedeutung sein wird, fhrt in den Problemkreis ein.
Der darauf folgende Abschnitt stellt das CAPM vor und gibt ein kurzes Resmee der hierauf basierenden Modellvarianten. Er schliet mit einer Darstellung der Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum CAPM sowie einer kritischen Betrachtung der bisherigen Studien.
Der dritte Teil dieser Untersuchung ist ausschlielich dem -Wert gewidmet. Die modelltheoretischen Charakteristika des -Wertes sow
Das Interesse zahlreicher Wissenschaftler an dem Verhalten von Aktienkursen hat innerhalb der letzten drei Jahrzehnte erheblich zugenommen. Dies ist vor allem auf die Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung zurckzufhren. Hierdurch ist es erstmals mglich geworden, Theorien ber den Verlauf von Aktienkursen anhand empirischer Tests abzuschtzen. In den USA ist aufbauend auf das von MARKOWITZ formulierte 'Portfolio Selection Model' eine Theorie entwickelt worden, welche die Gesetzmigkeiten der Aktienkursentwicklung zu erklren versucht. Hierbei handelt es sich um das in unmittelbarem Zusammenhang zu dem 'Portfolio Selection Model' stehende 'Capital Asset Pricing Model' (CAPM), das in seiner Originalversion auf SHARPE, LINTNER und MOSSIN zurckgeht.
Als ein diesbezgliches Resultat entstand auch eine Magre fr das bei einer Kapitalanlage eingegangene systematische Risiko. Diese Kennzahl wird als (Beta) -Wert bezeichnet und steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Zielsetzung dieser Untersuchung ist es, die Frage zu beantworten, welchen Einflu die Lnge des zugrundegelegten Zeitraums der Kursschwankung auf den -Wert einer Aktie hat.
Eine Darstellung der historischen Entwicklung vom Portfolio Selection Model zum CAPM, wobei die Bercksichtigung des Risikos durch diese Theorien von besonderer Bedeutung sein wird, fhrt in den Problemkreis ein.
Der darauf folgende Abschnitt stellt das CAPM vor und gibt ein kurzes Resmee der hierauf basierenden Modellvarianten. Er schliet mit einer Darstellung der Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum CAPM sowie einer kritischen Betrachtung der bisherigen Studien.
Der dritte Teil dieser Untersuchung ist ausschlielich dem -Wert gewidmet. Die modelltheoretischen Charakteristika des -Wertes sow
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783838642994
- Språk: Engelska
- Antal sidor: 262
- Utgivningsdatum: 2001-07-01
- Förlag: Diplom.de