Analyse und Bewertung strukturierter Anleihen

Diplomarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,2, Leuphana Universitt Lneburg (Wirtschaft), Veranstaltung: Prof. Dr. Huth, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis3
Tabellenverzeichnis3
Abkrzungsverzeichnis4
1.Methodik der Strukturierung5
1.1Begriffliche Abgrenzung5
1.2Derivative Instrumente als Basis des Strukturierungsprozesses6
1.3Strukturierungsmuster9
2.Angebots- und Nachfragekomponenten13
2.1Bedarfsbestimmung13
2.1.1Institutionelle Anleger13
2.1.2Private Investoren15
2.2Strukturierte Anleihen aus Sicht des Anleiheemittenten16
2.2.1Strukturierung und Hedging16
2.2.2Plazierung17
2.2.3Kurspflege18
2.3Zielsetzung und Bedeutung von Finanzintermediren19
3.Analyse ausgewhlter strukturierter Anleihen21
3.1Kombizinsanleihe22
3.2Gleitzinsanleihe26
3.3Stufenzinsanleihe30
3.4Capped, Floored und Collared Floating Rate Note37
3.5Reverse Floating Rate Note41
3.6Step-Up-Recovery Floating Rate Note (SURF)46
4.Bewertung strukturierter Anleihen53
4.1Analyse und Zerlegung des komplexen Anleihezahlungsstroms54
4.2Additive Bewertung der elementaren Zinsinstrumente55
4.3Arbitrageansatz ber Konstruktion einer synthetischen Zinsposition56
4.4Renditeermittlung strukturierter Anleihen58
Literatur- und Quellenverzeichnis60
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
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