Die Schwankung von Beta-Faktoren und mgliche Begrndungen

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Fachhochschule Sdwestfalen; Abteilung Meschede, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Schwankung des relativen systematischen Risikos eines Unternehmens wird in diesem Buch von konomischen als auch konometrischen Blickwinkeln betrachtet. Die Methoden der konometrie im Bezug auf die Fragestellung: "Warum schwanken Betafaktoren berhaupt?" werden auf einfache Weise erklrt. Zuerst wird der Betafaktor und die optimale Portfoliogewichtung durch Beispiele vorgestellt, um dann anhand zweier Berechnungszeitfenster auf die mathematischen Grnde, die auch konomisch erklrt werden, einzugehen. Letztendlich wird ein Faktormodell zur Klrung der Einflussfaktoren der Betafaktorenvariation aufgestellt auf das zum Schluss ein Resmee folgt.