Hypothesentests in OEkonometrie und Zeitreihenanalyse

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: konometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der konometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einfhrung in die Hypothesentestung werden Ergnzungen der Annahmen fr das konometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschtzten Regressionsmodells thematisiert.

Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizitt eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschlieend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.