bokomslag Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Waldemar Wagner

Pocket

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  • 297 sidor
  • 2018
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
  • Författare: Waldemar Wagner
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783658244422
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 297
  • Utgivningsdatum: 2018-11-07
  • Förlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG