Hoppa till sidans huvudinnehåll

Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Häftad, Tyska, 2017

Av Johannes Steger

689 kr

Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2017-04-24
  • Mått148 x 210 x 2 mm
  • Vikt54 g
  • FormatHäftad
  • SpråkTyska
  • Antal sidor32
  • Upplaga17001
  • FörlagGrin Verlag
  • ISBN9783668428171