Numerische Methoden Zur Berechnung Von Optionspreisen

Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 2,0, Bayerische Julius-Maximilians-Universitt Wrzburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In unserer Arbeit stellen wir numerische Methoden zur Berechnung von Optionspreisen vor. Wir erachten dies gerade in Anbetracht der aktuellen Finanzkrise (Subprimekrise seit 2007), die unter anderem aufgrund des short-sellings von Optionsscheinen hervorgerufen wurde, als ein uerst wichtiges Teilgebiet der angewandten Mathematik. Um dem Leser den Einstieg in die
Problematik der mathematischen Modellierung des Finanzmarkts zu erleichtern, werden wir in Kapitel 2 auf die grundlegenden Definitionen und Sachverhalte, die im Bezug zu dieser Arbeit stehen, eingehen.
Im Folgenden verwenden wir tatschliche Aktien- und Optionswerte der letzten 10 Jahre und analysieren diese in verschiedenen Volatilittsmodellen und zeigen unsere Prognosen fr die nchsten Jahre an Hand der dazugehrigen Trinomialbume und der Monte-Carlo-Simulation.Unter anderem verwenden wir das Heston-Modell als ein stochastisches Volatilittsmodell.