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Optimisation et contrle stochastique appliqus la finance

Huyn Pham

Pocket

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  • 188 sidor
  • 2007
L'objectif et l'originalit de ce livre est de prsenter les diffrents aspects et mthodes utiliss dans la rsolution des problmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spcifiques la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains dveloppements rcents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande gnralit. Nous avons voulu une exposition graduelle des mthodes mathmatiques en prsentant d'abord les ides intuitives puis en nonant prcisment les rsultats avec des dmonstrations compltes et dtailles. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des mthodes de rsolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous esprons ainsi que ce livre puisse tre utile aussi bien pour des tudiants que pour des chercheurs du monde acadmique ou professionnel intresss par l'optimisation et le contrle stochastique appliqus la finance.
  • Författare: Huyn Pham
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783540737360
  • Språk: Engelska
  • Antal sidor: 188
  • Utgivningsdatum: 2007-09-01
  • Förlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K