Physik und Finanzen

Häftad, Tyska, 2023

519 kr

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Dieses Buch führt Physikstudenten in die Konzepte und Methoden der Finanzwissenschaft ein. Obwohl die Finanzwissenschaft als recht weit von der Physik entfernt wahrgenommen wird, teilt sie eine Reihe gemeinsamer Methoden und Ideen, die in der Regel mit Rauschen und Unsicherheiten zu tun haben. Durch die Gegenüberstellung der wichtigsten Methoden mit Anwendungen in der Physik und im Finanzwesen werden sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten deutlich, was den Studierenden ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Ideen vermittelt. Darüber hinaus lernen sie eine Reihe nützlicher mathematischer und rechnerischer Werkzeuge kennen, wie stochastische Differentialgleichungen, Pfadintegrale, Monte-Carlo-Methoden und grundlegende Kryptologie. Jedes Kapitel endet mit einer Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Übungen, mit denen die Leser ihr Verständnis überprüfen können.

Produktinformation

Utgivningsdatum2023-10-19
Mått155 x 235 x 17 mm
Vikt546 g
FormatHäftad
SpråkTyska
Antal sidor307
Upplaga23001
FörlagSpringer International Publishing AG
ISBN9783031369636
OriginaltitelPhysics and Finance

Tillhör följande kategorier

Tillämpad matematik inom Naturvetenskap och teknik
Matematisk fysik inom Naturvetenskap och teknik
Matematisk statistik inom Naturvetenskap och teknik
Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap
Nationalekonomi inom Ekonomi och Ledarskap
Databaser inom Data och IT
IT-säkerhet inom Data och IT

Volker Ziemann promovierte 1990 in Beschleunigerphysik an der Universität Dortmund. Nach Postdoc-Stellen in Stanford am SLAC und in Genf am CERN, wo er am Design des LHC arbeitete, wechselte er 1995 nach Uppsala, wo er am Elektronenkühlerspeicherring CELSIUS arbeitete. Im Jahr 2005 wechselte er an den Fachbereich Physik, wo er seither Physik unterrichtet. Er war für mehrere Projekte der Beschleunigerphysik am CERN, DESY und XFEL verantwortlich. Im Jahr 2014 erhielt er den Thuréus-Preis der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Uppsala.

Kapitel 1 - Einführung.- Kapitel 2 - Konzepte der Finanzwissenschaft.- Kapitel 3 - Portfoliotheorie und CAPM.- Kapitel 4 - Stochastische Prozesse.- Kapitel 5 - Black-Scholes-Differentialgleichung.- Kapitel 6 - Die Griechen und das Risikomanagement.- Kapitel 7 - Regressionsmodelle und Hypothesentests.- Kapitel 8 - Zeitreihen.- Kapitel 9 - Blasen, Crashs, Fat Tails und Levy-stabile Verteilungen.- Kapitel 10 - Quantenfinanzen und Pfadintegrale.- Kapitel 11 - Optimale Kontrolltheorie.