bokomslag Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
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Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten

Jürgen Kremer

Pocket

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  • 471 sidor
  • 2011
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
  • Författare: Jürgen Kremer
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783642208676
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 471
  • Utgivningsdatum: 2011-07-17
  • Förlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG