Prix Et de la Variance de Produits D riv s Dans Un Mod le de Vasicek

La modlisation du taux d'intrt a t introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le dveloppement du modle de Vasicek. partir de ce modle, les formules de prix de produits drivs de taux d'intrt ont t obtenues dont les plus connus sont les obligations coupon zro et les options europennes. Or, peu a t fait dans le cadre de la variance de ces mmes produits drivs de taux d'intrt: le but est d'explorer ce domaine. Nous dvelopperons ainsi les formules de variance d'obligation coupon zro, d'option europenne et de contrat terme standardis tout en calculant le prix thorique correspondant.