Risikomanagement in Banken

Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Unternehmensfhrung, Management, Organisation, Note: 1, Karlsruher Institut fr Technologie (KIT) (unbekannt, Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung), Veranstaltung: Prof. Dr. Hermann Gppl, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung
2.Bankrisiken
2.1Definition des Begriffs Risiko
2.1.1Informationsorientierte Risikodefinition
2.1.2Zielorientierte Risikodefinition
2.1.3Entscheidungsorientierte Risikodefinition
2.1.4Verwendeter Risikobegriff
2.2Systematisierung der verschiedenen Bankrisiken
2.2.1Risiken des internen Leistungsbereichs
2.2.1.1Risiken personeller Art (Mitarbeiterrisiko)
2.2.1.2Risiken sachlich-technischer Art (Betriebsmittelrisiko)
2.2.1.3Risiken ablaufstruktureller Art
2.2.2Risiken des externen Leistungsbereichs
2.2.2.1Erfolgsrisiken
2.2.2.2Liquidittsrisiken
3.Definition des Begriffs Risikomanagement
3.1Der Risikomanagement-Proze
3.2Grundstze und organisatorische Gestaltung des Risikomanagements im Wertpapierhandel
4.Klassische Anstze zur Quantifizierung von Preisrisiken bei Bonds, Aktien und Derivaten
4.1Quantifizierung des Preisrisikos bei Bonds
4.1.1Bewertung von Bonds
4.1.2Das Durationkonzept
4.1.2.1Die Duration als Ma fr das Zinsnderungsrisiko
4.1.2.2Einflugren auf die Duration
4.1.2.3Duration und Immunisierung
4.1.2.4Zusammenfassung und empirische Ergebnisse
4.2Quantifizierung des Preisrisikos bei Aktien
4.2.1Die Volatilitt als Risikoma
4.2.2Der Diversifikationseffekt
4.2.3Effiziente Linie und Portfolio-Selection
4.2.4Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der -Faktor
4.3Quantifizierung des Preisrisikos bei Derivaten
4.3.1Systematisierung der existierenden Derivate und ihr Einsatzzweck
4.3.2Definition und Risikoposition von Optionen
4.3.3Das Black/Scholes-Modell zur Bewertung von Aktienoptionen
4.3.4Die Optionskennziffern
4.3.5Definition und Risikoposition von Futures
5.Das Value at Risk-Konzept
5.1Was ist der Valu