Stochastische Programmierungsmodelle

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,3, Universitt Augsburg (Mathematik), Veranstaltung: Seminar Nichtlineare Optimierung in der Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Kapitel wird neben dem Value-at-Risk und dem Conditional Value-at-Risk auch
das Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der
Value-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomae, mit denen der
erwartete Verlust bzw. Gewinn bei Aktiengeschften berechnet werden kann. Das Asset-Liability-
Management bezeichnet ein Verfahren zur Steuerung von Versicherungsunternehmen anhand der zuknftigen Entwicklung von Aktiva und Passiva. Dies ist sehr wichtig, da das finanzielle Wohl jeder Firma in der Bilanzaufstellung der Gesellschaft widergespiegelt
wird.