Vetenskap & teknik
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Valuacin de opciones a travs de distribuciones sub-gaussianas
Jos Antonio Climent Hernndez
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En esta investigacin se presenta un modelo de valuacin de opciones a travs de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las caractersticas de las opciones europeas, las caractersticas de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuacin de opciones europeas. Se realiza la estimacin de los parmetros de la distribucin del tipo de cambio peso-dlar a travs de los mtodos de mxima verosimilitud, tabulacin por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresin sobre la funcin caracterstica de la muestra, se presenta el anlisis cualitativo para el ajuste de la distribucin del rendimiento del tipo de cambio y a travs del anlisis cuantitativo se elige la estimacin ms adecuada de los parmetros de la distribucin Sub-Gaussiana. Se compara el valor terico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por ltimo se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuacin de opciones a travs de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783659053238
- Språk: Engelska
- Antal sidor: 120
- Utgivningsdatum: 2014-10-23
- Förlag: Editorial Academica Espanola