bokomslag Valuacin de opciones a travs de distribuciones sub-gaussianas
Vetenskap & teknik

Valuacin de opciones a travs de distribuciones sub-gaussianas

Jos Antonio Climent Hernndez

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  • 120 sidor
  • 2014
En esta investigacin se presenta un modelo de valuacin de opciones a travs de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las caractersticas de las opciones europeas, las caractersticas de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuacin de opciones europeas. Se realiza la estimacin de los parmetros de la distribucin del tipo de cambio peso-dlar a travs de los mtodos de mxima verosimilitud, tabulacin por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresin sobre la funcin caracterstica de la muestra, se presenta el anlisis cualitativo para el ajuste de la distribucin del rendimiento del tipo de cambio y a travs del anlisis cuantitativo se elige la estimacin ms adecuada de los parmetros de la distribucin Sub-Gaussiana. Se compara el valor terico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por ltimo se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuacin de opciones a travs de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.
  • Författare: Jos Antonio Climent Hernndez
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783659053238
  • Språk: Engelska
  • Antal sidor: 120
  • Utgivningsdatum: 2014-10-23
  • Förlag: Editorial Academica Espanola