Whrungskrisen und selbsterfllende Erwartungen

Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich VWL - Makrokonomie, allgemein, Note: 2,3, FernUniversitt Hagen (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Von einer Whrungskrise wird gesprochen, wenn eine Regierung nicht mehr lnger in der Lage ist, einen fixen Wechselkurs zu verteidigen. Die Konsequenz einer Krise kann z.B. in der Freigabe des Wechselkurses oder in einem Floaten innerhalb eines deutlich erweiterten Bandes bestehen. Fr die am Wirtschaftsgeschehen Beteiligten stellt sich die Frage nach den Ursachen und der Voraussagbarkeit von Whrungskrisen. Dazu wurden verschiedene Anstze entwickelt.
Gang der Untersuchung:
In dieser Arbeit werden modelltheoretische und empirische Arbeiten vorgestellt und kritisch beleuchtet, die untersuchen, inwieweit Whrungskrisen die Eigenschaft selbsterfllender Erwartungen aufweisen.
Das Kapitel 2 gibt zunchst einen Abri der modellgeschichtlichen Entwicklung der Forschung ber Whrungskrisen whrend der letzten zwanzig Jahre und zeigt das Spannungsfeld auf, in dem sich die Modelle ber selbsterfllende Spekulation befinden. Die geschichtliche Entwicklung wird in Kapitel 3 anhand von expliziten Modellen konkretisiert:
Vorgestellte Modelle:
* DELLAS, H./STOCKMAN, A., Self-Fulfilling Expectations, Speculative Attack and Capital Controls.
* FLOOD, R./GARBER, P., Collapsing Exchange-Rate Regimes: Some Linear Examples.
* JEANNE, O., Are Currency Crises Self-Fulfilling? A Test.
* OBSTFELD, M., Rational and Self-Fulfilling Balance-of-Payments Crises.
* SACHS, J./TORNELL, A./VELASCO, A., The Mexican Peso Crisis: Sudden Death or Death Foretold?
In Kapitel 4 wird dargelegt, inwieweit sich modelltheoretische Untersuchungen zu der Problematik selbsterfllender Erwartungen empirisch durch die Analyse realer Whrungskrisen unterlegen lassen. Kapitel 5 schliet mit einer kritischen Wrdigung und einem Ausblick.


Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
InhaltsverzeichnisI
SymbolverzeichnisIII
AbbildungsverzeichnisVI