Der Einfluss von Basel III auf das Liquidittsrisikomanagement von Kreditinstituten

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Prfung, ob das neue Reformpaket Basel III mit seinen Liquidittskennzahlen LCR und NSFR einen Einfluss auf das Liquidittsrisikomanagement von Banken haben wird.
Neben grundlegenden Begriffen werden die besondere Bedeutung von Liquidittsrisiken in Kreditinstituten und die Funktion eines effektiven Liquidittsrisikomanagements beschrieben. Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen, die bereits umgesetzt worden sind und den Status quo ausmachen werden ebenso dargestellt wie die Berechnung der neuen Liquidittskennzahlen und die zugrunde liegende Bedeutung der Bilanzpositionen. Eine Analyse ausgewhlter Banken vom Jahr 2006 bis 2012 stellt den Wandel des Liquidittsrisikomanagements dar. Durch die Rckschau wird untersucht, wie die Reformen vor Basel III umgesetzt wurden und wie der aktuelle Status quo ist. Als Banken wurden fr die Analyse die Deutsche Bank, HSBC Trinkaus, DZ Bank und die Stadtsparkasse Dsseldorf klassifiziert. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden zusammenfassend dargestellt und mit einem Ausblick auf knftige Auswirkungen und Anforderungen an das Liquidittsrisikomanagement gewrdigt.