bokomslag Ermittlung Von Risikobeitragen in Kreditportfolios Mit Dem Erweiterten Vasicek-Modell
Samhälle & debatt

Ermittlung Von Risikobeitragen in Kreditportfolios Mit Dem Erweiterten Vasicek-Modell

Franco Monaco

Pocket

919:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 3-7 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 68 sidor
  • 2012
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.

  • Författare: Franco Monaco
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783656331520
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 68
  • Utgivningsdatum: 2012-12-13
  • Förlag: Grin Publishing