R gulation Bancaire Et R silience Du Syst me Financier International

Cette uvre se propose d'examiner l'impact de la rgulation sur la prise de risques par les banques. Il apparat que l'activit bancaire est intrinsquement sujette des risques, du fait de l'imperfection de l'information mais aussi des mutations qu'a connu le cadre macroconomique. Ces dernires ont favoris d'une part la libralisation financire pour les pays en dveloppement, et d'autre part les innovations financires pour les pays dvelopps. Elle administre cet effet, deux applications thoriques. La premire s'appuyant sur le modle de Zhang et al (2008), tablit une corrlation ngative entre le ratio de fonds propres et la propension des banques prendre des risques. Plus le niveau du ratio est lev et moins les banques s'engagent dans les activits risques. La deuxime application, base sur le modle de Blum (2007), nous a permis de montrer qu'un ratio de solvabilit peut inciter la prise de risques. Ainsi, au-del de l'imposition d'un capital rglementaire, l'introduction d'un ratio de levier dans le dispositif macro-prudentiel s'avre tre une ncessit.