Value-at-Risk Ansatze zur Abschatzung von Marktrisiken 1

Samhälle & debatt

Value-at-Risk Ansatze zur Abschatzung von Marktrisiken

Name: Value-at-Risk Ansatze zur Abschatzung von Marktrisiken
Price: 1199 SEK
Availability: InStock
Author: Jens Fricke
ISBN: 9783835005501

Jens Fricke

Pocket

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166 sidor
2006

Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

Författare: Jens Fricke
Format: Pocket/Paperback
ISBN: 9783835005501
Språk: Tyska
Antal sidor: 166
Utgivningsdatum: 2006-09-01
Förlag: Deutscher Universitatsverlag